Un approccio modellistico generale alle interazioni tra premi e credito all’esportazione assicurato
Nell’assicurazione dei crediti all’esportazione si presenta spesso il seguente problema: il contraente versa all’assicuratore un premio per le proprie polizze assicurative; il premio viene tuttavia finanziato tramite il credito all’esportazione da assicurare (capitalizzazione del premio), modificando così a sua volta la base di calcolo del premio. Si crea pertanto un meccanismo di retroazione che deve essere considerato nella modellizzazione dei premi.
Un approccio uniforme alla modellizzazione delle interazioni tra premi e capitale
Gli esperti di premi di D-Fine e della SERV hanno ora sviluppato un approccio modellistico generale in grado di rappresentare il meccanismo di retroazione lungo l’intero ciclo di vita di un credito all’esportazione. Il presente whitepaper dimostra che la capitalizzazione e la decapitalizzazione dei premi costituiscono manifestazioni diverse della medesima struttura matematica sottostante.
Insieme al concetto del cosiddetto premio di rischio specifico (cfr. Whitepaper della SERV «Dealing With The Non-Marketable» del 2024), sono state così poste le basi per modellizzare non solo gli adeguamenti dei crediti all’esportazione, ma anche le conseguenti variazioni dei premi, che a loro volta possono interagire con la capitalizzazione o la decapitalizzazione dei premi stessi.
Un ulteriore traguardo nella definizione dei premi
Nella pratica, l’approccio modellistico generale ha contribuito a digitalizzare il calcolo dei premi assicurativi mediante un’applicazione software (semi)automatizzata. Gli esperti dispongono ora di una proposta per sviluppare ulteriormente la futura definizione dei premi sulla base di un approccio modellistico generale.
Scarica gratuitamente il Whitepaper della SERV (disponibile solo in inglese).
