Il Value at Risk indica una misura del rischio che indica quale valore della perdita annua del portafoglio complessivo non sarà superata con una certa probabilità e con una presunta quota di recupero in un orizzonte temporale dato.
Termini tecnici
Dagli accantonamenti al limite d’impegno o al Value at Risk, nel nostro glossario trovate spiegazioni precise dei termini del settore.
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Value at Risk